Англо-русский толковый словарь по инвестиционным фондам - ранг риска фонда в рамках категории

Ранг риска фонда в рамках категории присваивается фонду агентством Morningstar на основе сравнения показателей риска фонда с показателями риска других фондов данной категории. В данном случае для расчета риска Morningstar использует те месяцы, в течение которых доходность фонда уступала средней доходности трехмесячных казначейских векселей. Разница в доходности по этим месяцам суммируется и затем делится на число таких месяцев за весь период, анализируемый для присвоения ранга. Среднемесячные убытки фонда затем сравниваются со среднемесячными убытками категории, к которой принадлежит этот фонд ( по классификации Morningstar). Результирующий ранг показывает, насколько более или менее рискованным является фонд в сравнении с его категорией. 10% фондов с минимальным значением показателя риска в каждой категории Morningstar получают ранг низкого риска (low category risk rating), следующие 22,5% получают ранг риска ниже среднего (below average), следующие 35% ранг риска на уровне среднерыночного (average), следующие 22,5% ранг риска выше среднего (above average), и, наконец, 10% фондов с наиболее высокими показателями риска получают ранг высокого риска (high). В отличие от других показателей риска, рассчитываемых Morningstar, при оценке ранга риска фонда используется доходность только за трехлетний период.